Extrapolar Dados Em Stata Forex

O indicador de regressão colorido na imagem acima (i-Regr OTM Color Painel MT4) usa HLCO4 médio e é uma pesquisa de regressão otimizada. Testa todas as regressões das barras 25 a 1000 e do grau 1 a 8. Todos os resultados que tornam o erro de regressão maior na barra real são descartados. Do que o R quadrado é comparado e consta a regressão mais forte. Compartilhado abaixo. Agora, estou construindo um modelo de regressão melhor, com mais ajuste e extrapolação. Eu acho que uma extrapolação de 1 unidade em uma equação com 1000 graus e 1000 bar nos dá um número incrível, já que a equação atingiu exatamente os 1000 números anteriores. Se extrapolarmos nossas mentes e tirar todos os dados históricos dos preços de um instrumento e fazer esse tipo de regressão bem, temos em nossas mãos o melhor NN e AI possível e não serei quem vai contra essa verdade universal da matemática extraída (tanta energia Necessário mudar a rota). Mas os swams negros acontecem, basta ajustar o risco. Então eu quero isso. O código passado em outro tópico (Ajustar uma parábola) não está dando uma linha exata como o gráfico de linha (quando Degree é igual a Barras), como ver na imagem. Como corrigimos isso. Qualquer idéia de alguém. O Grau maior que 80 ainda não é possível (acho que é uma limitação das matrizes), como corrigimos isso também. Tenho um conjunto de dados de painel massivo (123 milhões de observações) com dados para vários Pares de séries, eg Quantidade e quantidade desconhecidas. A quantidade da série ainda se estende para a frente no tempo do que a quantidade da série. Então eu quero extrapolar os valores de amountold usando as taxas de crescimento calculadas a partir da quantidade desconhecida. Aqui está um pequeno conjunto de dados de amostra: uma vez que os dados são carregados, posso extrapolar fazendo um loop por cada observação: mas isso é bastante lento e um conjunto de dados enorme, e eu preciso fazer isso por cerca de 45 pares de séries (series1old. Series1new . Series2old etc.). Existe uma maneira de fazer isso no Stata 13 usando operadores de lag ou alguma outra característica do conjunto de dados do painel Supondo que você realmente deseja fazer isso (estatisticamente, pode não ser sua melhor opção), experimente a alternativa apresentada no código: o temporizador Os comandos nos permitem comparar as versões do seu original (1) e a alternativa proposta (2). O tempo é medido em segundos: com este conjunto de dados de aproximadamente 2 milhões de observações, há um enorme aumento de velocidade ao usar a alternativa. Além disso, o código é mais simples e lê mais fácil. Observe que estou usando o qualificador if e não o comando if (veja a diferença). Não é necessário fazer um loop sobre as observações, dado que a Stata faz isso para nós automaticamente. Leia também ajuda por. Uma construção básica e muito importante em Stata.